FOREXТехнический анализФондовый рынок

Технический анализ

Технический анализ

Фрактал

Технический анализ FOREX
Фрактал

Традиционно фрактал объясняют как множество точек, имеющее дробную размерность. Фрактал, как и любая другая модель, может приближенно описывать динамику котировок какой-либо акции. Интересно рассмотреть вопрос: почему работает практически методика технического анализа рынка? Технический аналитик рассматривает маленький отрезок времени графика котировок.

Принято считать, что серьезное влияние на изменение рыночных параметров, оказывают влияние значения этих параметров на текущий момент. В таком случае динамика описывается определенной системой дифференциальных уравнений. Но на движение цен рынка могут оказать воздействие и какие-либо скрытые, неучтенные параметры. Именно поэтому, существующие модели описывают рынок качественно, но количественное описание неудовлетворительно.

Графики котировок представляют достаточно «изломанный» скачкообразный график. Поэтому выбирается определенный масштаб для замены кривой линии прямыми отрезками. Если потери при «сглаживании» велики, необходимо воспользоваться фрактальными моделями. Их применяют для учета наиболее тонких эффектов (воздействий), обработки и анализа большого объема информации.

Графический анализ как один из инструментов тех анализа рынка Форекс

Графический анализ – это один из эффективных инструментов технического анализа валютного рынка. Он базируется на построении на графике, отображающем движение курса, определенных линий, которые идентифицируют существующее состояние рынка и говорят о дальнейшем развитии событий.

Этот инструмент тех анализа стал одним из первых применяться для изучения валютных рынков во времена, когда о компьютере еще даже мечтать не приходилось. Тогда исчисление сложных индикаторов было делом практически невозможным, а вот построение графиков было очень распространено. Но это ни в коей мере не говорит о том, что этот метод является чересчур упрощенным или бесполезным. Главными инструментами в этом анализе служат линии тренда, поддержки и сопротивления.

Общеизвестно, что направленное движение цены при тренде идет по прямой, наклоненной под определенным градусом. За все время жизни тренда цена пытается пробить его линию, но всякий раз отскакивает, при этом служа новым импульсом для тренда. Тогда же, когда цена все-таки пробьет линию тренда, это послужит сигналом о завершении тенденции. Графический анализ прост только на первый взгляд, в нем, как и в любом аналитическом инструменте существует достаточное количество сложных нюансов.

Трендовые индикаторы как инструмент технического анализа Форекс

Трендовые индикаторы призваны выявлять направленную тенденцию, позволяющие неуклонно за ней следовать. Их существует несколько, но наиболее распространенными можно назвать ADX, Momentum, скользящие средние и полосы Боллинджера. Каждый из индикаторов имеет свою интерпретацию сигналов.

К примеру, у скользящей средней, которая базируется непосредственно на графике цены, сигналом к вхождению на рынок будет пересечение ее линии линией цены, которая двигается в определенном направлении. У индикатора ADX появление тренда станет видным при пересечении границы 20, направление тренда в этом случае будет определяться согласно вспомогательным линиям DI – и +. В области исследований трендовых индикаторов открываются огромные возможности для анализа рынка – это и перебор временных интервалов, тестирование с несколькими парами валют, нахождение комбинации индикаторов, которая будет давать самые точные сигналы и обнаружение оптимального периода для индикатора.

Из трендовых индикаторов скользящая средняя – это наиболее упрощенный индикатор, но в умелых руках достаточно беспроигрышным. Она базируется на простом среднем арифметическом цены закрытия по нескольким свечам. Но она имеет небольшой недостаток – запаздывает, так как использует достаточно значительный период выборки. Поэтому самой распространенной среди трейдеров Форекс стала связка скользящих средних с малыми и большими периодами.

Осцилляторы как инструмент технического анализа валютного рынка

Осцилляторы являют собой полную противоположность трендовым индикаторам. Общеизвестно, что рынок преимущественно находится не в трендовом положении, а в боковом тренде (флэте), который характеризуется колебаниями цены в обозначенном диапазоне, двигаясь от одной границы диапазона к другой. Осциллятор применяется только в случаях игры против тренда, на кратковременных колебаниях и откатах.

Наиболее популярными среди осцилляторов стали RSI и Стохастический. Для того чтобы разбираться в этом инструменте необходимо предварительно ознакомится с некоторой применяемой для него терминологии. Перепроданность – нахождение индикатора внизу графика, которое говорит о возможном росте курса. Перекупленность – верхняя часть графика индикатора, которая предвещает возможное снижение цены вследствие неоправданно завышенного размера цены валюты. Дивергенция – это зарождающиеся новые минимумы/максимумы на графике цены, которые не являются подтвержденными графиком осциллятора. Это один из основных сигналов осциллятора. Еще одно отличие осциллятора от трендовых моделей заключается в том, что у осцилляторов все модели представлений являются общими. Но при использовании этого инструмента стоит опасаться направленного движения (тренда). Тогда цена прорывает торговый коридор, и тогда от осциллятора нет никакого толку.

Инструмент технического анализа валютного рынка – свечной анализ

Эта разновидность тех анализа рынка Форекс не пользуется осцилляторами или индикаторами, она базируется на изучении при рассмотрении движения цен самой свечи. Почти каждая свеча по отдельности, или же группа свечей, имеют свое название и определенную интерпретацию.

Когда определяется тип свечи, то используют всю полноту информации о ней – это и ее максимум и минимум, цена открытия и закрытия, размер ее тела и цвет. В целом, характеризуя свечной анализ, о нем можно сказать старой истиной: «История повторяется». Наиболее мощными моделями свечей можно назвать свечи «харами», «доджи», «висельник», «завеса из облаков» и «падающая звезда». Эта наука, между прочим, зародилась в Японии, когда давным-давно торговцы рисом пользовались моделью свечи для слежения за колебаниями цен на рынке. Кроме того, есть и европейские аналоги свечного анализа.

В Европе предпочитают отображать показатели в виде баров, но в принципе основы этого анализа остаются такими же. Есть свечные модели, которые можно идентифицировать графическим способом, хотя бы раз наблюдая ее в учебнике. Но существуют целые группы свеч, которые можно искать на графике достаточно долгое время. Свечной анализ – это очень сложная наука, и даже самые элементарные модели, состоящие из одной свечи, дают значительное преимущество перед остальными трейдерами, которые полагаются только на показания трендовых индикаторов и осцилляторов.

Ларри Вильямс и его модель

Легенда трейдинга Ларри Вильямс (трейдер-краткосрочник с мировым именем) объяснил принцип действия своей торговой модели. Именно этой моделью он пользовался в течение многих лет. Она вознесла его на вершину успеха и стала основой его деятельности.

Модель рассматривает реальную торговлю и операции, на которых краткосрочные трейдеры имели все шансы получить прибыль. Предлагаемая модель появлялась 27 раз. Стратегия заключалась в выходе при первом выгодном открытии (имея долларовый стоп риск).

В чем же суть модели? Сделка подлежит рассмотрению на следующий день только в том случае, если сейчас у нас такие дни недели, как понедельник, четверг, пятница. Почему именно эти дни? Потому что опыт показывает, что именно в последующие дни чаще всего происходят значительные подъемы. А сама модель – это день инсайда (имеющий максимум ниже, а минимум выше по сравнению с предыдущим днем). Для действия модели необходимо чтобы в день непосредственно перед инсайдом закрытие внутреннего дня было определенно выше, чем открытие. Предположения строятся на том, что на следующий день рынок продолжит подъем. При открытии ниже, чем максимум предыдущих дней, ордер на покупку размещается по максимуму, действительному 2 дня назад.

Некоторые идеи ДиНаполи

ДиНаполи считает, что вопрос о тренде не обоснован без уточнения реальной временной структуры (графика, который подлежит исследованию). То, что на дневном графике может выглядеть как небольшая коррекция, может оказаться на часовике очень глубокой ямой, которая способна поглотить и стопы, и надежды.

Он утверждает, что тренд необходимо идентифицировать всевозможными индикаторами или другими доступными критериями. В противном случае определить тренд нет возможности. ДиНаполи отмечает, что направление, которое, как и тренд, определяет движение рынка вверх – вниз, но, в то же время, отличается от тренда. На некоторое время направление аннулирует тренд. Имеются различия и в критериях, определяющих направление, в отличие от тренда.

Для большинства трейдеров, занятых на валютном рынке, часовик – это основной график. Дневной график – это уже укрупненный масштаб. Тренд определяется по дневному графику, направление – по часовому. При реальной торговле необходимо не забывать, что движение происходит по направлению, а не по тренду! Для определения тренда и направления ДиНаполи применяет пару инструментов — смещенные скользящие средние и сочетания MACD/Стохастик.

Тренд линии и японские свечи

Линии, последовательно соединяющие минимумы или максимумы – называются линиями поддержки и сопротивления. Они бывают как восходящими (нисходящими), так и боковыми. Эти линии являются рабочими в любых тайм фреймах.

При комбинировании линий с разнообразными свечными паттернами появляется возможность для определения силы тренда. Рассмотрим несколько примеров. Если соединить высочайшие минимумы образуется восходящая линия поддержки (тренд линия). Необходимо подождать пока сформируется свеча, после касания к этой линии. Исследование минимумов и тенденций роста на основе графиков позволяет рассмотреть факты и сделать верные выводы по поводу закупок. Нисходящая линия сопротивления строится по наиболее низким максимумам.

Трейдеры имеют возможность в данном случае открывать длинные позиции, удерживая их до подъема цен до тренд линии. Свечи являются хорошим дополнением тренд линий, создающим значительные сигналы к открытию позиций. Т.е. тренд линии ориентируют в направлении тренда, свечи — способствуют купле-продаже по данному тренду. Это сочетание дает чудесные результаты, что особенно важно в экстремальных зонах.Закрыть

Comment here