FOREX

Торговые стратегии форекс

Торговые стратегии FOREX

Если ограничиться «Седоной»

На базе технического анализа валютного рынка Шусберга была построена стратегическая теория «Седона», которая предназначалась к использованию во время спокойствия рынка. Если взять например такую пару GBR JPY, то можно заметить максимальные ее объемы при Азиатской и Лондонской сессиях, к тому же вторая половина сессии Азиатской неактивна во времени, что делает торговый объем очень низким.

При этом еще нужно учитывать отсутствие экономических новостей, влияющих на взятую пару, потому что в этот момент финансовые биржи будут в этих странах закрыты. Наиболее оптимальные результаты давала пара GBP JPY, когда начало сессии точно будет совпадать с 00:00 по Гринвичу и соответственно со стартом Азиатской стороны. А вот закрываться такая сессия будет уже в 15:00 по Гринвичскому времени, т.е. уже через три часа, что выпадает на закрытие сессии Европейской.

Таким образом получается некая временная коробка для этой пары. Необходимо взять конкретную сессию торговли и дождаться, когда она закроется, далее определяемся с коробкой, а так же ее пиком и самой нижней позицией, т.е. low и high. Если RSI показывает, что индикатор побывал в этой области, в отрезке low или high, то сделку можно открыть, расставив приготовленные ордера.

Минимум риска от стратегии Cash Cow

Стратегия Cash Cow, ориентированная на такую популярную пару, как GBP USD была разработана, опираясь на правило, когда за торговый день цена однонаправлено продвинулась не менее, чем на 140 пунктов, называя такое движение «врзывом» и давая тренду возможность работать следующий день, а бывает и 2 дня. И тем не менее, вышеуказанные 140 единиц, продвигающиеся в одну сторону, являются неотъемлемой частью данного правила.

В случае меньшего количества пунктов, чем 140 ценовое движение остается внутридневным колебанием, не имеющим признаков сильного развития. Не каждый день случается такой факт, когда GBP USD пара в одном направлении преодолевает 140 пунктов.

Статистика таких случаев соответствует 6-7 в месяц, а это вполне соответствует закономерным правилам трейдинга. Обнаружив подобный ценовой «взрыв» на рынке, необходимо дождаться следующего торгового дня, когда придется ловить момент когда цены пройдут в том же направлении еще хотя бы 70 пунктов, после чего можно будет открыть собственную позицию. После чего не забываем о страховке стоп-лосс в 60 пунктах от входа, а вот выход ограничивается тейк-профит на уровне 100 пунктов, а также можно воспользоваться временным ограничением в 11:30 GMT следующего дня. Для уменьшения риска после открытия позиции сразу поставить трейлинг-стоп на дистанции 50-ти пунктов.

«Прыжок дохлой кошки»

Основная суть этой модели заключается в резких поочередных скоках цен на акции. Например, резкое уменьшение цены на акции компании в одной из торговых сессий, с последующим откатом вверх, с дальнейшим резким стремлении цен к минимальным значениям.

Опишем статистику поведения и характеристики паттерна, основанного на 250 моделях: Среднее значение понижения на событии составляет 25%; Снижение на событии продолжается в течение двух дней; В среднем восстанавливается с минимума 19%; Продолжительность восстановления составляет около 19 дней; Среднее значение второго снижения – 15%. Примером «не сдохшей кошки» является следующая ситуация. Компания AMD заявила о снижении прибыли, что явилось следствием для появления снижения гэпа, то есть в течение одного дня наблюдался упадок цен на 36%.

Последующие несколько сессии сформировали нисходящие минимумы, что привело к снижению общей цены на 44%. В дальнейшем наблюдалось восстановление и рост акций. Существуют два варианта получения доходов на «дохлых кошках»: 1. Метод покупки на минимуме, следующий за релизом – очень сложная тактика с некоторым риском. 2. Открытие коротких позиций на максимуме откатов приводит к снижению (по крайней мере, до установленного минимума на событии).

Оригинальное решение в каналах Дончиана

Огромный успех имеют каналы Дончиана в системах следования тренда. Р.Дончиан в своем изобретении взял за верхнюю границу канала максимальную цену за фиксированный период времени, за нижнюю – минимальную цену. Большинство трендовых систем используют пробой данного канала при входе на рынок. Следовательно, это влечет пересечение линии цены противоположной границы при закрытии позиции.

Рассматриваемая система нашла оригинальный подход к каналам Дончиана, при открытии позиций используя собственно движение канальных линий. При пересечении линии канала, по которой происходило вхождение в противоположном направлении, происходит закрытие позиции. Репрезентационный период для системы составит около 4 недель (по желанию, можно использовать другое значение времени). Правила: 1. После разворачивания нижней линии канала (с репрезентационным периодом 20 дней) вверх, на следующий день открываем длинную позицию. 2. После разворачивания верхней линии канала Дончиана (с периодом 20 дней), на следующий день необходимо открыть короткую позицию. 3. Далее, нужно, по стопу на нижней линии канала (20-дневного), закрыть длинную позицию. 4. Короткую позицию закрываем в конечную очередь (по стопу на верхней линии канала с периодом 20 дней). Как правило, в системах следования могут возникнуть пробои верхнего или нижнего уровня цен.

«Ловушка для шума»

Основным правилом данной стратегии является правильное нахождение момента для закрывания позиции, независимо от местоположения и времени открытия позиции. Существуют два варианта данной стратегии: Первый вариант Кроме пятницы, каждодневно, в 13.30 – 15.00 по московскому времени, при условии достаточного количества маржи, открывается новая позиция. В торговле участвуют валюты USD/JPY, USD/CAD, GBP/USD, USD/CHF и EUR/USD.

Произвольным образом определяется направление: выбирая датчик случайных последовательностей (одну и ту же монетку), после открытия необходимо установить 13 пунктов в take profit, а графу stop loss нужно оставить пустым. Больше никаких операций по открытой позиции не требуется. Срок работы открытой позиции не фиксируется. Ежедневно, при закрытии каких-либо позиций, желательно открывать новую на всю маржу.

Причем, если происходит зависание некоторых из позиций, мешающих открытию новых, достаточно увеличения депозитов. Основными плюсами данной тактики являются доступность и простота, экономия времени и по минимуму психологической нагрузки. Во втором варианте «ловушки для шума» правила аналогичны как для первого, кроме того, что в take profit устанавливаем 28 пунктов.

Достаточно удобная для форекс площадок 4Н Box Breakout

Торговая стратегия 4Н Box Breakout довольно проста и была разработана для использования главным образом операций с парой GBR JPY, а так же с возможностью прибыльной составляющей в месяц до тысячи пунктов, пусть даже ее база построена только на графиках.

Кроме вышеуказанной валютной пары эта система способна адаптироваться и под другие, ведь торговый интервал ее 4H. Рисуется так называемая коробка, содержащая интервал максимальных и минимальных значений первой закрываемой свечи в пределах 4-х часов. Далее нужно выставить приготовленные ордера в горизонтальных уровнях данной коробки от 8 до 10 пунктов, а можно открыть сделку при образовавшемся пробое вверх или сделать то же самое но только при пробое данной недельной «коробочки» вниз.

Так же не стоит забывать о подстраховке и стоп-лосс расположить на другой стороне построенной коробки в пределах 10-20 пунктов. Наиболее очевидные преимущества 4Н Box Breakout это в первую очередь отсутствие необходимости постоянного наличия трейдера перед информационным монитором, а так же отсутствие достаточно сложных форекс индикаторов. Вероятность прибыли намного выше рисков, принимаемых сделок. И последнее, эта стратегическая торговая система достаточно легка и проста в плане понятия и торговли.

Вверх по «Дикой реке»

Главной особенностью стратегии «Дикая река» является ее редкое применение, например не более двух раз трейдеру приходится ею воспользоваться. Тем не менее, прибыль при использовании этого набора процедур порой достигает 1000 пунктов за месяц. Имеется несколько наиболее важных параметров данной форекс стратегии. Обычно трейдерами, применяющими, «Дикую реку» используется Enveloper индикатор с периодом 240. На кануне закрытия позиции именно такой период находит применение, отклонение допускается до 0,06%.

Конечно это все актуально тем, кто настраивает терминал вручную, в обратном же случае можно использовать готовый шаблон для терминала, который имеет название Wild river. Найти такой шаблон в сети не составляет труда. Воспользовавшись такой стратегической системой, как «Дикая река» так же приходится придерживаться четырехчасовыми графиками H4. При возникновении вопроса выбора валюты, лучше брать необходимую пару, у которой самая высокая волатильность, так например, неплохо выглядят пары GBR/GPY или EUR/JPY.

Используя систему «Дикая река» войти в рынок достаточно легко, например, при закрытии свечки второй, что за самой верхней границей так называемой «реки», открывается позиция покупателя. В случае продажи, при таких же условиях только за нижним краем «реки», т.е. когда там закрывается вторая свечка. Стопы обычно устанавливают на другом конце «дикой реки», это конечно может подействовать, но только если трейдер не дождался закрытия второй свечи. Позиции закрываются на этой системе на расширениях уровней Фибоначчи. Кроме этого бывают случаи, когда в дело вступает трейдинг-стоп с шагом 50-80 пипсов.

Comment here